دسته: سایر
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 376 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 51
دانلود پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی
مدیریت ریسک اعتباری و اعتبار سنجی مشتریان بانکی
چکیده
صنایع مختلف با مخاطرات گوناگونی مواجه هستند که بستگی مستقیم به ماهیت فعالیت و نوع روابط صنایع با محیط اقتصادی و تجاری پیرامون خود دارد، به نحوی که می‌توان مخاطرات هر صنعت را با سایر صنایع به طور کامل تفکیک و متمایز کرد. در این راستا صنعت بانکداری با توجه به ماهیت فعالیت‌هایش که عمدتاً تجهیز و تخصیص منابع است، به طور گسترده با ریسکهای اعتباری مواجه است. اگرچه ریسکهای عملیاتی و نقدینگی نیز به نوبه خود از مخاطرات مهم و عمده صنعت بانکداری به شمار می‌روند، لیکن ریسک اعتباری از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از راه‌های کمی سازی و اندازه‌گیری ریسک اعتباری و در نتیجه مدیریت مناسب آن، استفاده از رتبه‌بندی اعتباری است. رتبه‌بندی اعتباری رویکردی است برای اندازه‌گیری ویژگی‌ها و عملکرد دریافت‌کنندگان تسهیلات، بر‌اساس معیارهای کمی مانند اطلاعات مالی شرکت‌ها، تا از این طریق پیش‌بینی عملکرد آتی متقاضیان اخذ تسهیلات با مشخصات مشابه مقدور شود.
در این پایان نامه، به مفهوم ریسک اعتباری، ضرورت و اهمیت محاسبه آن، تبعات فقدان مدیریت ریسک اعتباری، مولفه‌ها و مدلهای مربوط به محاسبه ضرر و زیان منتظره و غیر منتظره، اهمیت رتبه‌بندی اعتباری و معرفی معیارها و ضوابط و مدلهای محاسبه رتبه‌بندی اعتباری پرداخته شده است.
کلید واژه ها:
احتمال نکول
ریسک اعتباری
رتبه بندی اعتباری
مولفه‌های ریسک اعتباری
مدلهای اندازه‌گیری ریسک اعتباری
مقدمه
در بازارهای پیچیده کنونی، تمامی صنایع با مخاطراتی مواجه هستند که در صورت عدم توجه به آن، با عواقب وخیمی مواجه خواهند شد. بانکها نیز به عنوان موسسات واسطه وجوه، عهده‌دار جمع‌آوری مازاد نقدینگی جامعه و هدایت آن به صورت اعتبارات تخصیص یافته به واحدهای اقتصادی نیازمند نقدینگی هستند. یکی از عوامل مهم سلامت اقتصاد جامعه، کارکرد منظم و دقیق چرخه گردش پول بین بانک و مشتریان اعتباری است زیرا در صورت حبس منابع نزد مشتریان، چرخه گردش پول دچار نقصان شده و در عمل فاقد بازدهی مناسب خواهد شد.
اگرچه برای بانک ها ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات توسط مشتری (ریسک اعتباری) یکی از مهم‌ترین مخاطرات محسوب می‌شود، لیکن مخاطرات و ریسکهای دیگری همانند ریسک عملیاتی، نقدینگی، بازار و… نیز بر روند فعالیت‌های بانک تاثیر عمده‌ای دارند. با توجه به رقابت بسیار شدید و روزافزون بانک ها و موسسات مالی و همچنین پر رنگ شدن سایر ریسکها، حیات بانکها با تردید جدی مواجه شده است و همانطور که در بحران اقتصادی اخیر مشاهده شد عدم توجه به ریسکهای عمده صنعت بانکداری و همچنین عدم اهتمام جدی به مدیریت ریسک جامع، باعث ورشکستگی تعداد بسیار زیادی از بانک‌های کوچک و متوسط شد که به منزله هشداری است برای سایر فعالان این صنعت.
به هر حال نقصان در سیستم گردش پول و اعطای اعتبارات، تمام فعالان اقتصادی را کم و بیش تحت تاثیر قرارداده و همانند امواج سهمگین لایه به لایه اقتصاد را با مشکل و معضلات جدی مواجه می‌سازد. در یک اقتصاد سالم، همه فعالان اقتصادی به نسبت سهم خود از مزایای کارکرد صحیح سیستمهای مالی بهره مند خواهند شد که این مهم بجز با مشارکت همان فعالان اقتصادی برقرار نخواهد شد. مدیریت ریسک اگرچه دیرهنگام ولی با سرعت شگرف در موسسات مالی و بانک‌های ایران رشد کرده و به نظر می‌رسد صنعت بانکداری ایران در حال گذر از یک دوره انتقالی بین بانکداری عادی وبانکداری‌نوین و علمی است. دیری نمی‌پاید که بانک‌های ایرانی نیز مجهز به علوم و دانش نوین شده و در مقابله با چالش‌های پیش‌روی خود از ابزارهای کارآمد و موثر بهره‌مند خواهد شد.
فهرست مطالب
مقدمه 6
مفهوم ریسک 7
انواع ریسک 7
ریسکهای غیر مالی و مالی 7
بررسی انواع ریسکها در صنعت بانکداری 10
مفهوم ریسک اعتباری 11
اهمیت ریسک اعتباری در بانکها 11
چالش های فقدان مدیریت ریسک 12
محاسبه ریسک اعتباری مشتریان 13
معیارهای رتبه بندی اعتباری مشتریان 14
رویکردهای بال 2 در مواجهه با ریسک اعتباری 18
مدل های امتیاز دهی اعتباری 20
سیستم های خبره 25
هوش مصنوعی 28
مدل شبکه عصبی 29
برنامه ریزی ریاضی 29
روش تحلیل گسترده داده ها 29
طبقه بندی درختی 29
نزدیک ترین همسایه 30
فرآیند سلسله مراتب تحلیلی (AHP) 30
سیستمهای درجه بندی و نمردهی اعتباری 31
مدل احتمال خطی (LPM) 31
مدل رگرسیون پروبیت(PM) 34
تحلیل ممیزی (DA) 35
محاسبه احتمال نکول مشتری 49
منابع 50
قیمت فایل فقط 24,000 تومان برچسب ها :